---
title: vwap · 成交量加权平均价(VWAP)
description: 成交量加权平均价（VWAP），anchor 周期内累积 Σ(price×volume)/Σ(volume) + ±σ band，按区间均价/通道方法解读；anchor 切换后累积量重置，首根 stdev=0
---

# `vwap`

> 类别:**成交量** · 标准指标 · 关键词:vwap, VWAP, anchored vwap, 成交量加权平均价, 成交量加权均价, 日内均价, 机构成本线, 机构均价

::: tip 给 Skill / AI Agent 的提示
调 `POST /api/indicators?explain=true` 时,本页下方的 **解读重点 / 信号 / 注意事项** 内容会以 `knowledge` 字段塞进响应。**把它和数值一起喂给下游 LLM**,杜绝幻觉规则,不要让 LLM 自己猜阈值。
:::

成交量加权平均价(VWAP)，按 anchor 周期(默认 UTC 自然日)累积成交量加权均价 + ±σ 通道，反映区间内的机构成本线和偏离度


成交量加权平均价（VWAP），anchor 周期内累积 Σ(price×volume)/Σ(volume) + ±σ band，按区间均价/通道方法解读；anchor 切换后累积量重置，首根 stdev=0


## 参数

| 参数 | 类型 | 默认值 |
|------|------|--------|
| `anchor` | string | `session` |
| `anchor_ms` | int | None | — |
| `source` | string | `hlc3` |
| `band_mode` | string | `stdev` |
| `mult_1` | float | `1` |
| `mult_2` | float | `2` |
| `mult_3` | float | `3` |

## 输出列

_输出列在调用 `/api/indicators` 后由响应自带,详见调用示例。_

## 解读重点

1. 当前价格相对 vwap 的位置：在主线上方（强势/多头主导）还是下方（弱势/空头主导），偏离百分比有多大
2. 当前价格是否触及/突破 ±1σ / ±2σ / ±3σ 通道：触及 ±1σ 属常规波动，突破 ±2σ 提示偏离过度可能回归，突破 ±3σ 极端罕见
3. vwap 主线的斜率方向（上升/下降/走平），反映区间累积成本的演变趋势
4. 距离上一次 anchor 重置过去了多少根 K 线（或多少时间），刚重置时通道极窄，周期末通道较宽，需结合 anchor 周期解读
5. 三个周期（5m / 15m / 1h）的价格相对 vwap 位置是否一致，还是出现高低周期分歧
6. 注意：anchor 默认是 UTC 自然日，加密 24h 无 session 概念；如需自定义起点用 anchor=custom + anchor_ms 参数

## 信号

_此指标的信号点(超买/超卖/金叉等)按行业标准方法解读,详见下方解读重点。_



## 调用示例

```bash
curl -X POST -H "Authorization: Bearer mq_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "exchange": "binance",
    "market":   "perp",
    "symbol":   "BTCUSDT",
    "interval": "5m",
    "limit":    100,
    "calc":     [{"name": "vwap", "params": {"anchor": "session", "anchor_ms": null, "source": "hlc3", "band_mode": "stdev", "mult_1": 1, "mult_2": 2, "mult_3": 3}}]
  }' \
  https://api.mobiusquant.ai/api/indicators
```

## 同类指标

[chaikin_oscillator](./chaikin_oscillator) · [cmf](./cmf) · [cvd](./cvd) · [kvo](./kvo) · [obv](./obv) · [pvo](./pvo)

---

_本页由 `scripts/sync-indicators.mjs` 自动生成。手动编辑会被下次 sync 覆盖。_