`vwap`

类别:成交量 · 标准指标 · 关键词:vwap, VWAP, anchored vwap, 成交量加权平均价, 成交量加权均价, 日内均价, 机构成本线, 机构均价

给 Skill / AI Agent 的提示

调 POST /api/indicators?explain=true 时,本页下方的 解读重点 / 信号 / 注意事项 内容会以 knowledge 字段塞进响应。把它和数值一起喂给下游 LLM,杜绝幻觉规则,不要让 LLM 自己猜阈值。

成交量加权平均价(VWAP)，按 anchor 周期(默认 UTC 自然日)累积成交量加权均价 + ±σ 通道，反映区间内的机构成本线和偏离度

成交量加权平均价（VWAP），anchor 周期内累积 Σ(price×volume)/Σ(volume) + ±σ band，按区间均价/通道方法解读；anchor 切换后累积量重置，首根 stdev=0

参数

参数	类型	默认值
`anchor`	string	`session`
`anchor_ms`	int	None
`source`	string	`hlc3`
`band_mode`	string	`stdev`
`mult_1`	float	`1`
`mult_2`	float	`2`
`mult_3`	float	`3`

输出列

输出列在调用 /api/indicators 后由响应自带,详见调用示例。

解读重点

当前价格相对 vwap 的位置：在主线上方（强势/多头主导）还是下方（弱势/空头主导），偏离百分比有多大
当前价格是否触及/突破 ±1σ / ±2σ / ±3σ 通道：触及 ±1σ 属常规波动，突破 ±2σ 提示偏离过度可能回归，突破 ±3σ 极端罕见
vwap 主线的斜率方向（上升/下降/走平），反映区间累积成本的演变趋势
距离上一次 anchor 重置过去了多少根 K 线（或多少时间），刚重置时通道极窄，周期末通道较宽，需结合 anchor 周期解读
三个周期（5m / 15m / 1h）的价格相对 vwap 位置是否一致，还是出现高低周期分歧
注意：anchor 默认是 UTC 自然日，加密 24h 无 session 概念；如需自定义起点用 anchor=custom + anchor_ms 参数

信号

此指标的信号点(超买/超卖/金叉等)按行业标准方法解读,详见下方解读重点。

调用示例

bash

curl -X POST -H "Authorization: Bearer mq_xxx" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{
    "exchange": "binance",
    "market":   "perp",
    "symbol":   "BTCUSDT",
    "interval": "5m",
    "limit":    100,
    "calc":     [{"name": "vwap", "params": {"anchor": "session", "anchor_ms": null, "source": "hlc3", "band_mode": "stdev", "mult_1": 1, "mult_2": 2, "mult_3": 3}}]
  }' \
  https://api.mobiusquant.ai/api/indicators

vwap ​

参数 ​

输出列 ​

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