williams_stops
类别:趋势 · 复合指标 · 关键词:williams_stops, 威廉止损, 分形止损, Fractal Stops, 追踪止损, 分形
返回说明
需要解读说明时，使用 POST /api/indicators?explain=true，读取 indicators[响应key].explain。指标数值位于同一对象的 columns 和 data 中。
威廉分形移动止损线，基于分形高低点的自适应追踪止损系统
参数
| 参数 | 类型 | 默认值 |
|---|---|---|
left_range | int | 2 |
right_range | int | 2 |
buffer_pct | float | 0 |
输出列
| 列名 | 含义 |
|---|---|
long_stop | 多头止损价（只上不下） |
short_stop | 空头止损价（只下不上） |
trend_state | 趋势状态，1=多头，-1=空头，0=未确定 |
特征信号
在计算请求顶层设置 signals: true，读取 indicators[响应key].signals。默认仅在收盘后判断。true 表示事件发生或状态成立，false 表示可判断但不成立，null 表示不可判断。这些不是买卖指令。
本指标支持 include_forming: true：将末根当前 OHLCV 作为完整样本按下表原规则试算，仍输出同一份数值、特征与对象。信号表末尾增加 bar_status 列：closed 为收盘计算，forming 为盘中试算，后者 confirmed_at_ms=null，特征可在后续更新或收盘时消失。BYO 末根形成中仍需设置 last_bar_closed: false。下表及附注中的收盘要求描述默认模式；试算只放开末根参与资格，不缩短结构窗口或降低模型确认条件。盘中试算用法。
下表历史长度为最低判断要求，不保证平滑值已完全收敛。前后比较使用未舍入数值；阈值恰好相等时按表中边界处理。输入缺口、依赖值无效或默认模式下未收盘时不要把 null 转为 false。
| 特征列 | 类型 | 判断逻辑 | 代表含义 | 所需历史 / 有效条件 |
|---|---|---|---|---|
williams_stops.reversal_up | event | 前根 trend_state=-1，本根 trend_state=1。 | 沿用分形移动止损的收盘翻转；初始双向同时活动不作为单一已确认方向，也不产生反转事件。 | left_range + right_range + 2 根连续输入，前后方向与对应基准线均有效 |
williams_stops.reversal_down | event | 前根 trend_state=1，本根 trend_state=-1。 | 沿用分形移动止损的收盘翻转；初始双向同时活动不作为单一已确认方向，也不产生反转事件。 | left_range + right_range + 2 根连续输入，前后方向与对应基准线均有效 |
williams_stops.reversal_up
- 首个有效方向只完成初始化，不当作方向翻转。
williams_stops.reversal_down
- 首个有效方向只完成初始化，不当作方向翻转。
格式与示例见特征调用说明。/api/chart 同样可设置 signals: true，默认只标记已确认事件；开启 include_forming 后盘中事件也可生成标记，并带 bar_status=forming，状态不逐根绘制。参见信号绘图。
注意事项
基于分形识别，需要 left_range+right_range 根K线才能确认分形，有固有延迟
调用示例
curl -X POST -H "Authorization: Bearer mq_xxx" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"exchange": "binance",
"market": "perp",
"symbol": "BTCUSDT",
"interval": "5m",
"limit": 100,
"signals": true,
"calc": [{"name": "williams_stops", "params": {"left_range": 2, "right_range": 2, "buffer_pct": 0}}]
}' \
https://api.mobiusquant.ai/api/indicators同类指标
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